آماره U

در نظریه آمار، یک آماره U سطحی از آمار است که در الگوریتم‌های تخمینی اهمیت دارد؛ حرف U به واژه unbiased (بی‌غرض) اشاره دارد. در آمار مقدماتی، آماره‌های U به‌طور طبیعی در تولید برآوردگرهای بی‌غرض حداقل واریانس نقش دارند.

نظریه آماره‌های U به برآوردگر بی‌غرض حداقل واریانس اجازه می‌دهد که از هر یک از برآوردگرهای بی‌غرض یک پارامتر تخمین‌پذیر برای سطوح بزرگ توزیع‌های احتمال نشات گیرد.[1][2] یک پارامتر قابل تخمین تابعی قابل اندازه‌گیری از توزیع تجمعی جامعه است: مثلاً، برای هر توزیع احتمال، میانه جامعه یک پارامتر قابل تخمین است. نظریه آماره‌های U در سطوح عمومی توزیع‌های احتمال به کار می‌رود.

بسیاری از آماره‌هایی که در اصل برای یک خانواده پارامتری مشخص ایجاد گشتند، برای توزیع‌های عمومی به عنوان آماره‌های U شناخته شده شده‌اند. در آمار ناپارامتری، از نظریه آماره‌های U برای ایجاد رویه‌های آماری (مانند براوردگرها و آزمون‌ها) و برآوردگرهای مرتبط با نرمال‌بودن مجانبی و واریانس (در نمونه‌های متناهی) به کار می‌رود.[3] از این نظریه برای مطالعات عمومی بیشتر در آمار استفاده می‌شود.[4][5][6]

فرض کنید یک مسئله شامل متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان می‌شود، و به تخمین یک پارامتر معین نیاز داریم. فرض کنید می‌توان تنها بر پایه چند مشاهده، یک تخمین بی‌غرض ساده را سازماندهی کرد: این بر اساس تعداد فرضی مشاهدات، برآوردگر پایه را توصیف می‌کند. مثلاً، یک مشاهده یکتا به خودی خود یک تخمین بی‌غرض از میانگین است و می‌توان با تعداد محدودی مشاهده تخمین بی‌غرض واریانس را پیش‌برد. آماره U وابسته به این برآوردگر را میانگین برآوردگر پایه به کار رفته در زیرنمونه‌ها گویند.

در سال ۱۹۹۲، سن، مقاله واسیلی هوئفدینگ (۱۹۴۸) را بازبینی می‌کند، که در آن آماره‌های U را معرفی کرد و نظریه مربوط به آن‌ها را بیان نمود، سن نیز با انجام آن، اهمیت آماره‌های U را در نظریه آمار تعیین کرد.[7] سن می‌گوید، ""تاثیر کار هوئفدینگ (۱۹۴۸)، بر زمان حال بسیار فراوان است، و احتمالاً در سال‌های بعد افزایش خواهد یافت". به یاد داشته باشید که نظریه آماره‌های U به شرایط[8] متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان یا متغیرهای تصادفی مقیاسی محدود نمی‌شود.[9]

منابع
  1. Cox & Hinkley (1974),p.  200, p.  258
  2. Hoeffding (1948), between Eq's(4.3),(4.4)
  3. Sen (1992)
  4. Page 508 in Koroljuk, V. S.; Borovskich, Yu. V. (1994). Theory of U-statistics. Mathematics and its Applications. 273 (Translated by P. V. Malyshev and D. V. Malyshev from the 1989 Russian original ed.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers Group. pp. x+552. ISBN 0-7923-2608-3. MR 1472486.
  5. Pages 381–382 in Borovskikh, Yu. V. (1996). U-statistics in Banach spaces. Utrecht: VSP. pp. xii+420. ISBN 90-6764-200-2. MR 1419498.
  6. Page xii in Kwapień, Stanisƚaw; Woyczyński, Wojbor A. (1992). Random series and stochastic integrals: Single and multiple. Probability and its Applications. Boston, MA: Birkhäuser Boston, Inc. pp. xvi+360. ISBN 0-8176-3572-6. MR 1167198.
  7. Sen (1992) p.  307
  8. Sen (1992), p306
  9. Borovskikh's last chapter discusses U-statistics for exchangeable random elements taking values in a vector space (separable Banach space).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.