علیت گرانجر

در آمار، علیت گرانجر (به انگلیسی: Granger causality) یک آزمون فرض آماری است برای تشخیص علیت میان سری‌های زمانی. این آزمون براساس این اصل است که «علت از نظر زمانی بر معلولش مقدم است.» بنابراین هرگاه مقادیر گذشتهٔ سری زمانی $X(t)$ در پیش‌بینی مقادیر آیندهٔ سری زمانی دیگر $Y(t)$ به طرز معناداری کمک کند بیشتر از آنچه مقادیر گذشتهٔ خود $Y(t)$ می‌تواند کمک کند گوییم فرآیند $X$ علت فرآیند $Y$ است در معیار گرانجر. علیت گرانجر حاصل کار کلیو گرانجر است که جایزه نوبل اقتصاد را برای او به ارمغان آورد.[1]

در عمل برای تشخیص علیت گرانجر میان دو سری زمانی X و Y دو رگرسیون خطی انجام می‌گیرد:

Y(t)=\sum _{i=1}^{L}\alpha _{i}Y(t-i)+\varepsilon _{1}(t)

Y(t)=\sum _{i=1}^{L}\alpha _{i}Y(t-i)+\sum _{i=1}^{L}\beta _{i}X(t-i)+\varepsilon _{2}(t)

اگر مدل دوم به طرز معناداری مدل بهتری برای پیش‌بینی سری زمانی $Y$ باشد، گوییم فرآیند $X$ علت فرآیند $Y$ است در معیار گرانجر. آزمون علیت گرانجر برای بیش از دو سری زمانی توسط مدل اتورگرسیو برداری انجام می‌گیرد.[2]

منابع

Granger, C.W.J., 1969. "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods". Econometrica 37 (3), 424–438
Lütkepohl, Helmut (2006). New introduction to multiple time series analysis. Springer. ISBN 3540262393. |access-date= requires |url= (help)

مطالعه بیشتر

Anil Seth (2007) Granger causality. Scholarpedia, 2(7):1667., revision #91329
M. Eichler (2012). Causal inference in time series analysis. In: C. Berzuini, A.P. Dawid, L. Bernardinelli (eds), Causality: Statistical Perspectives and Applications, Wiley, Chichester.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] Granger, C.W.J., 1969. "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods". Econometrica 37 (3), 424–438

[2] Lütkepohl, Helmut (2006). New introduction to multiple time series analysis. Springer. ISBN 3540262393. |access-date= requires |url= (help)