رگرسیون باثبات
رگرسیون باثبات یا رگرسیون مقاوم به روش‌های رگرسیون گفته می‌شود که رفتار باثبات و مقاومی در برابر وجود دادهٔ غیرمعمول دارند.[1] بعضی از روش‌های معمول رگرسیون مانند کمترین مربعات در صورت صدق فرض‌های آنان به خوبی کار می‌کنند اما در مورد داده‌هایی که از فرض‌های آنان تخلف می‌کنند شاید به خوبی عمل نکنند. به ویژه، روش کمترین مربعات نسبت به دادهٔ پرت حساس است. مسئلهٔ دیگر وجود ناهم‌واریانسی در داده است.
| بخشی از مجموعه مباحث دربارهٔ آمار |
| تحلیل رگرسیون |
|---|
 |
| مدل‌ها |
|
|
|
|
| تخمین |
|
|
|
|
| پیش‌زمینه |
|
|
روش‌های پارامتری و ناپارامتری مختلفی برای رگرسیون باثبات پیشنهاد شده‌است. به عنوان روش کمترین قدرمطلق معادل باثبات‌تری برای کمترین مربعات است و در آن به جای توان دوم خطای رگرسیون از قدر مطلق خطا استفاده می‌شود:
وجود دادهٔ پرت تأثیر کمتری بر قدر مطلق خطا نسبت به مربع خطا دارد.
منابع
- Andersen, Robert (2008). Modern methods for robust regression. Sage Publications. ISBN 1412940729.
|access-date=requires|url=(help)
- Wikipedia contributors, "Robust regression," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February 15, 2014).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.